Ang La Cueva ay ang pinakalumang gay bar ng Copacabana, na itinatag noong 1964. Ito ay isang sikat na lugar ng pagpupulong para sa mas lumang gay na komunidad ng Rio at ang kanilang mga tagahanga, na may Brazilian at electronic na musika na pinapaikot hanggang huli.

Ang mga interior ng La Cueva ang dahilan kung bakit ito tunay na kakaiba: mararamdaman mong nasa ilalim ka ng tubig! Biyernes at Sabado ay talagang umiinit ang lugar na ito.